Дивіться також
Технічний індикатор Moving Average "Ковзаюче середнє" (MA) демонструє середнє значення ціни за певний період часу. Розрахунок Moving Average є математичним усереднюванням ціни інструменту за цей період. У міру того як змінюється динаміка ціни, її середнє значення або збільшується, або знижується.
Виділяють чотири типи ковзаючі середні : просте, або арифметичне, експоненціальне, згладжене і зважене. Використати індикатор Moving Average можна при розрахунку будь-якого послідовного набору даних, у тому числі ціни відкриття і закриття, максимальну і мінімальну ціни, об`єм торгів або значення інших індикаторів. Іноді трейдери використовують і ковзаючі середні самих ковзаючих середніх.
Істотною відмінністю типів Moving Average один від одного є різні вагові коефіцієнти, які привласнюються останнім даним. У разі простої ковзаючою середньою (Simple Moving Average) усі ціни даного періоду мають одну вагу. Експоненціальні (Exponential Moving Average) і зважені ковзаючі середні (Linear Weighted Moving Average) роблять останні ціни вагомішими.
Найчастіше ковзаюче середнє ціни інтерпретують як зіставлення його динаміки з динамікою самої ціни. Якщо значення Moving Average стає нижче ціни інструменту - це сигнал до купівлі, а коли воно піднімається вище за ціну - сигнал до продажу.
Система торгівлі по ковзаючих середніх дозволяє приймати рішення відповідно до поточної тенденції. Тобто купувати незабаром після того, як ціни досягли дна, і продавати незабаром після утворення вершини. Метод ковзаючих середніх може застосовуватися також і до індикаторів. При цьому визначення ковзаючих середніх індикаторів аналогічно значенню цінових ковзаючих середніх: якщо індикатор піднімається вище свого Moving Average - підвищення значення індикатора продовжиться, якщо індикатор опускається нижче Moving Average - продовжиться зниження показника індикатора.
Simple Moving Average (SMA) — просте ковзаюче середнє
Exponential Moving Average (EMA) — експоненціальне ковзаюче середнє
Smoothed Moving Average (SMMA) — згладжене ковзаюче середнє
Linear Weighted Moving Average (LWMA) — лінійно-зважене ковзаюче середнє
Просте ковзаюче середнє (Simple Moving Average, SMA)
Просте, або арифметичне, ковзаюче середнє розраховується шляхом підсумовування цін закриття інструменту за певне число одиничних періодів, наприклад, 12 годин з подальшим діленням суми на число періодів.
SMA = SUM (CLOSE, N)/N
SUM — сума;
CLOSE (i) — ціна закриття поточного періоду;
N — число періодів розрахунку.
Експоненціальне ковзаюче середнє (Exponential Moving Average, EMA)
Експоненціально згладжене ковзаюче середнє визначається шляхом додавання до попереднього значення ковзаючого середнього певної долі поточної ціни закриття. У разі експоненціальних ковзаючих середніх більшу вагу мають останні ціни закриття. Р - процентне експоненціальне ковзаюче середнє матиме вигляд:
EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))
CLOSE (i) - ціна закриття поточного періоду;
EMA (i - 1) - значення ковзаючого середнього попереднього періоду;
P - доля використання значення цін.
Згладжене ковзаюче середнє (Smoothed Moving Average, SMMA)
Перше значення цієї згладженої ковзаючою середньою розраховується по аналогії з простою ковзаючою середньою (SMA).
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N
Друге і подальші ковзаючі середні розраховуються по наступній формулі:
SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N
SUM — сума;
SUM1 — сума цін закриття N періодів, відлічувана від попереднього бару;
SMMA (i - 1) — згладжене ковзаюче середнє попереднього бару;
SMMA (i) — згладжене ковзаюче середнє поточного бару (окрім першого);
CLOSE (i) — поточна ціна закриття;
N — період згладжування.
Лінійно-зважене ковзаюче середнє (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
У зваженому ковзаючому середньому останнім даним привласнюється більша вага, а більше раннім - менший. Зважене ковзаюче середнє розраховується шляхом множення кожної з цін закриття в даному ряду на певний ваговий коефіцієнт.
LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)
SUM — сума;
CLOSE(i) — поточна ціна закриття;
SUM (i, N) — сума вагових коефіцієнтів;
N — період згладжування.
