Дивіться також
Технічний Індикатор Стандартне відхилення (Standard Deviation, StdDev) застосовується для вимірювання волатильність ринку і визначення тренда. Даний індикатор характеризує розмір коливань ціни щодо змінного середнього. Найчастіше індикатор використовується в якості складової частини інших технічних індикаторів.
Ринок можна вважати волатильним, якщо значення індикатора велике, а ціни барів змінюються і розкидані щодо змінного середнього. Якщо ринок знаходиться у флеті, то ціни барів досить близькі до змінним середньому, а ринок характеризується низькою волатильністю.
Так, при розрахунку Bollinger Bands значення стандартного відхилення інструменту додається до його змінним середнім.
Динаміка ринку полягає в послідовному чергуванні періодів спокою і сплесків активності, тому підхід до даним індикатором простий. Якщо значення індикатора занадто низька, тобто ринок знаходиться в повному спокої, то можливий швидкий сплеск активності. І, навпаки, якщо індикатор показує екстремально високе значення, то це говорить про швидкий перехід ринку в стан спокою.
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
де:
StdDev (i) — Стандартне Відхилення поточного бару;
SQRT — квадратний корінь;
AMOUNT(j = i - N, i) — сума квадратів від j = i - N до i;
N — період згладжування;
ApPRICE (j) — застосована ціна j-го бару;
MA (ApPRICE (i), N, i) — будь-яка змінна середня поточного бару за N періодів;
ApPRICE (i) — застосована ціна поточного бару.
