Виды графиков в техническом анализе FOREX
Используемые значения.
Графики рынка FOREX обычно составляются в двух координатах - цены (откладывается по вертикальной оси) и времени (откладывается по горизонтальной оси). Иногда по вертикальной оси откладывается также график тикового объема.
Масштаб оси времени (иногда называется интервалом, торговым периодом или таймфреймом (timeframe) может быть различным. Традиционно в качестве таймфрейма используются следующие интервалы: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 5 минут, 1 минута, единичная котировка (тик).
Примечание: единичной котировкой или тиком является изменение цены маркетмейкером рынка переданное через информационные системы одновременно в виде двух новых цен покупки и продажи (Ask и Bid).
В каждом периоде у цены существует 4 значения:
- цена открытия торгового периода (open) - цена на рынке, сложившаяся на начало торгового периода. Поскольку на начало торгового периода всегда существует 2 цены (на покупку и на продажу), то цена открытия обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2. Фактически ценой на начало торгового периода является первая котировка данного периода.
- цена закрытия торгового периода (сlose) - цена на рынке, сложившаяся на конец торгового периода. Поскольку в конце торгового периода всегда существует 2 цены, то цена закрытия также обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2; Фактически ценой на конец торгового периода является последняя котировка данного периода.
- максимальная цена торгового периода (high) - самая высокая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Ask, поскольку Ask всегда больше Bid);
- минимальная цена торгового периода (low) - самая низкая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Bid);
К этим четырем значениям в качестве самостоятельного индикатора на графике отображают тиковый объем.
- тиковый объем (tick volume) - количество тиков (изменений цены маркет-мейкеров) пришедших в информационную систему за данный период времени.
Виды отображения графиков
1. Тиковый график (Tick chart)
Имеет самый мелкий масштаб - 1 тик (единичное котирование маркет-мейкером цен покупки и продажи). Это график котировок Bid и Ask, которые выглядят как столбцы на графике цен.
Максимум каждого отдельного столбца - это котировка Ask, минимум каждого - это котировка Bid.
Использование тиковый графика обычно ограничено для точного определения уровней поддержки и сопротивления, а также для того, чтобы повысить эффективность покупок и продаж, делая это на локальных минимумах и максимумах. Обычно не используется для анализа рынка, поскольку его масштаб не пригоден для технического анализа.
2. Линейный график (Line Chart)
Линейный график строится по одной из цен за периоды указанные выше. В большинстве случаев для его построения используется цена закрытия (close), однако также могут быть использованы цены открытия (open), максимальные цены за период (High), минимальные цены за период (Low) или синтетические варианты: Median Price ([High + Low]/2) или Typical Price ([High + Low + Close]/3).
Линейный график обладает рядом преимуществ и недостатков.
Преимущества:
- удобство при поиске фигур технического анализа (паттернов);
- отсутствие избыточной информации.
Недостатки:
- из-за формирования его по одному виду цены невозможно оценить, просиходили ли значительные подъемы или падения цен внутри торгового периода;
- невозможно увидеть были ли гэпы (gaps) - ценовые разрывы между закрытием предыдущего и открытием последующего периода.
3. График баров (Bar chart), график интервальных гистограмм
При построении барового графика используются уже все 4 основные значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close).
На графике каждый период обозначается вертикальной линией (представляющей собой диапазон колебания цен внутри периода), слева и справа от которой располагается по одной черте.
Верхний конец вертикальной черты показывает уровень максимальной цены, которую рынок достигал в данном периоде.
Нижний конец вертикальной черты - минимальный уровень цены, который рынок достигал в течение данного периода.
Таким образом, вертикальная черта в целом представляет собой торговый диапазон периода (например, часа) или общие границы колебания цены внутри периода.
Черта слева представляет собой уровень цены, который был в начале периода и именуется ценой открытия (open).
Черта справа указывает уровень цены, который существовал на момент окончания периода (например, определенного часа) и называется ценой закрытия (close).
Поскольку правая черта означает цену на начало периода (открытие периода), а левая - цену на конец периода (закрытие периода), то если левая черта выше правой, это означает что цена за это период упала. Если наоборот - выросла.
Преимущества данного вида графика:
- Возможность приблизительно оценить что просиходило внутри торгового периода
- На графике видны гэпы
Недостатки:
- Сложность определения с первого взгляда роста или падения рынка за период.
- Невозможно определить характер движения внутри периода (нужно переходить на более мелкие масштабы).
4. [[Японские свечи (I)|Японские свечи (Japanese candlesticks)]]
График японских свечей почти идентичен по отображению и функциональности с баровым графиком, но для визуального восприятия более удобен.
При построении графика японских свечей также используются все 4 основные значения цены и каждая отдельная свеча, также как и на баровом графике, означает определенный период времени, например, 1 час.
Широкая часть свечи (прямоугольник) называется телом (real body). Тело - это ценовой диапазон между ценами открытия и закрытия. Заполненное тело свечи означает, что цена закрытия была меньше цены открытия периода, т.е. за период цены упали.
Пустое тело свечи означает, что цена закрытия была больше цены открытия, т.е. цены внутри диапазона росли.
Вертикальная линия над телом свечи называется верхней тенью (upper shadow), а ее верхняя точка указывает максимум, который достигали цены внутри периода.
Вертикальная линия под телом свечи называется нижней тенью (lower shadow) и ее нижняя точка - это минимум, который достигали цены внутри периода.
Примечание:
Тело как растущей, так и падающей свечи в различных программах технического анализа могут быть различных цветов в зависимости от настроек торгового терминала InstaTrader. В оригинале красная свеча означает рост, черная - падение. Однако, согласно легенде, первые свечные графики попали в Америку из Японии на ксерокопиях, где падающая свеча осталась черной, а растущая превратилась в белую. Существуют и другие комбинации, например, зеленая растущая, а красная падающая. Обычно действуют следующие правила: заполненная свеча - падающая, а свеча цвета фона - растущая или падающая свеча темнее растущей.
Используемые значения.
Графики рынка FOREX обычно составляются в двух координатах - цены (откладывается по вертикальной оси) и времени (откладывается по горизонтальной оси). Иногда по вертикальной оси откладывается также график тикового объема.
Масштаб оси времени (иногда называется интервалом, торговым периодом или таймфреймом (timeframe) может быть различным. Традиционно в качестве таймфрейма используются следующие интервалы: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 5 минут, 1 минута, единичная котировка (тик).
Примечание: единичной котировкой или тиком является изменение цены маркетмейкером рынка переданное через информационные системы одновременно в виде двух новых цен покупки и продажи (Ask и Bid).
В каждом периоде у цены существует 4 значения:
- цена открытия торгового периода (open) - цена на рынке, сложившаяся на начало торгового периода. Поскольку на начало торгового периода всегда существует 2 цены (на покупку и на продажу), то цена открытия обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2. Фактически ценой на начало торгового периода является первая котировка данного периода.
- цена закрытия торгового периода (сlose) - цена на рынке, сложившаяся на конец торгового периода. Поскольку в конце торгового периода всегда существует 2 цены, то цена закрытия также обычно рассчитывается как среднее между Ask и Bid т.е. (Ask+Bid)/2; Фактически ценой на конец торгового периода является последняя котировка данного периода.
- максимальная цена торгового периода (high) - самая высокая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Ask, поскольку Ask всегда больше Bid);
- минимальная цена торгового периода (low) - самая низкая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Bid);
К этим четырем значениям в качестве самостоятельного индикатора на графике отображают тиковый объем.
- тиковый объем (tick volume) - количество тиков (изменений цены маркет-мейкеров) пришедших в информационную систему за данный период времени.
Виды отображения графиков
1. Тиковый график (Tick chart)
Имеет самый мелкий масштаб - 1 тик (единичное котирование маркет-мейкером цен покупки и продажи). Это график котировок Bid и Ask, которые выглядят как столбцы на графике цен.
Максимум каждого отдельного столбца - это котировка Ask, минимум каждого - это котировка Bid.
Использование тиковый графика обычно ограничено для точного определения уровней поддержки и сопротивления, а также для того, чтобы повысить эффективность покупок и продаж, делая это на локальных минимумах и максимумах. Обычно не используется для анализа рынка, поскольку его масштаб не пригоден для технического анализа.
2. Линейный график (Line Chart)
Линейный график строится по одной из цен за периоды указанные выше. В большинстве случаев для его построения используется цена закрытия (close), однако также могут быть использованы цены открытия (open), максимальные цены за период (High), минимальные цены за период (Low) или синтетические варианты: Median Price ([High + Low]/2) или Typical Price ([High + Low + Close]/3).
Линейный график обладает рядом преимуществ и недостатков.
Преимущества:
- удобство при поиске фигур технического анализа (паттернов);
- отсутствие избыточной информации.
Недостатки:
- из-за формирования его по одному виду цены невозможно оценить, просиходили ли значительные подъемы или падения цен внутри торгового периода;
- невозможно увидеть были ли гэпы (gaps) - ценовые разрывы между закрытием предыдущего и открытием последующего периода.
3. График баров (Bar chart), график интервальных гистограмм
При построении барового графика используются уже все 4 основные значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close).
На графике каждый период обозначается вертикальной линией (представляющей собой диапазон колебания цен внутри периода), слева и справа от которой располагается по одной черте.
Верхний конец вертикальной черты показывает уровень максимальной цены, которую рынок достигал в данном периоде.
Нижний конец вертикальной черты - минимальный уровень цены, который рынок достигал в течение данного периода.
Таким образом, вертикальная черта в целом представляет собой торговый диапазон периода (например, часа) или общие границы колебания цены внутри периода.
Черта слева представляет собой уровень цены, который был в начале периода и именуется ценой открытия (open).
Черта справа указывает уровень цены, который существовал на момент окончания периода (например, определенного часа) и называется ценой закрытия (close).
Поскольку правая черта означает цену на начало периода (открытие периода), а левая - цену на конец периода (закрытие периода), то если левая черта выше правой, это означает что цена за это период упала. Если наоборот - выросла.
Преимущества данного вида графика:
- Возможность приблизительно оценить что просиходило внутри торгового периода
- На графике видны гэпы
Недостатки:
- Сложность определения с первого взгляда роста или падения рынка за период.
- Невозможно определить характер движения внутри периода (нужно переходить на более мелкие масштабы).
4. [[Японские свечи (I)|Японские свечи (Japanese candlesticks)]]
График японских свечей почти идентичен по отображению и функциональности с баровым графиком, но для визуального восприятия более удобен.
При построении графика японских свечей также используются все 4 основные значения цены и каждая отдельная свеча, также как и на баровом графике, означает определенный период времени, например, 1 час.
Широкая часть свечи (прямоугольник) называется телом (real body). Тело - это ценовой диапазон между ценами открытия и закрытия. Заполненное тело свечи означает, что цена закрытия была меньше цены открытия периода, т.е. за период цены упали.
Пустое тело свечи означает, что цена закрытия была больше цены открытия, т.е. цены внутри диапазона росли.
Вертикальная линия над телом свечи называется верхней тенью (upper shadow), а ее верхняя точка указывает максимум, который достигали цены внутри периода.
Вертикальная линия под телом свечи называется нижней тенью (lower shadow) и ее нижняя точка - это минимум, который достигали цены внутри периода.
Примечание:
Тело как растущей, так и падающей свечи в различных программах технического анализа могут быть различных цветов в зависимости от настроек торгового терминала InstaTrader. В оригинале красная свеча означает рост, черная - падение. Однако, согласно легенде, первые свечные графики попали в Америку из Японии на ксерокопиях, где падающая свеча осталась черной, а растущая превратилась в белую. Существуют и другие комбинации, например, зеленая растущая, а красная падающая. Обычно действуют следующие правила: заполненная свеча - падающая, а свеча цвета фона - растущая или падающая свеча темнее растущей.
