В Інтернеті можна знайти безліч статей, в яких торгівля на Форекс порівнюється з грою в казино, перш за все з рулеткою. Автори цих статей наводять різні докази, цитуючи математичні витяги з підручників з теорії ймовірності. При цьому найчастіше ці автори навіть не розуміють їх значення. У цьому розділі ми спробуємо зруйнувати міф про те, що торгівля на Форекс належить до азартних ігор.
Гра в рулетку стара як світ. Можна вважати її однією з найгеніальніших винаходів людства. Структура рулетки та правила гри дуже прості.
Однак за зовнішньою простотою ховаються математичні закони, які рік за роком приносять мільярдний прибуток ігровим закладам і розоряють мільйони мисливців за удачею. Давайте спробуємо розібратися в механізмі рулетки та зрозуміти, чому неможливо забезпечити собі стабільний дохід за допомогою азартних ігор.
У теорії ймовірності існує два основних поняття: подія і ймовірність події. Подією можна вважати що завгодно. Сонячний день в кінці дощового тижня, страйк робітників на фабриці, випадкова зустріч зі старим другом на вулиці, дорожня аварія, скасування авіарейсу внаслідок технічних робіт, – всі ці події можуть статися з деякою часткою ймовірності.
Серед безлічі подій є такі, які можуть статися одночасно (в такому випадку ми говоримо про спільні події), і такі, які є взаємозаперечними та ніколи не відбудуться в один і той же момент часу (тобто несумісні події). Наприклад, в ясний сонячний день ви йдете гуляти та зустрічаєте старого приятеля недалеко від фабрики, де якраз відбувається страйк робітників. В даному прикладі три події трапилися одночасно. Однак такі події, як дощовий і сонячний день, є взаємозаперечними та ніяк не можуть відбутися в один і той же час. Легко здогадатися, що ймовірність виникнення ряду спільних подій менша, ніж будь-якої одної події з-поміж тих, що могли б відбутися в один час. Для того, щоб сталося спільна подія, необхідно, щоб збіглися відразу кілька факторів. Давайте розглянемо класичний приклад – кидок гральної кістки. У кубика шість граней, пронумерованих від 1 до 6. Число, яке випаде, – це подія. За один кидок може випасти лише одне число. Таким чином, в прикладі з кубиком у нас всього шість можливих варіантів розвитку подій, і всі вони взаємно виключають одна одну.
Очевидно, що коли ми кидаємо гральну кістку, завжди випадає одне число. Значить число з'являється з ймовірністю, яка дорівнює 1 або 100%. Яка ж імовірність того, що на кубику випаде якесь певне число, скажімо, 1 або 5? Чи рівні ці ймовірності? Спробуємо розібратися.
У теорії ймовірності існує таке поняття, як частотний розподіл. Він відображається у вигляді функції, яка описує ймовірність виникнення події. Ми не будемо вдаватися в деталі, просто скажемо, що поява числа на кістці характеризується випадковим частотним розподілом, тобто ймовірність будь-якого результату однакова. Це пояснюється постійною формою і стандартною щільністю кубика. Таким чином, раз на кубику всього 6 чисел, вірогідність появи будь-якого з них становить 100/6 = 16,6666...%.
Наступний важливий крок для розуміння теорії ймовірності – це закон великих чисел. У нашому прикладі з кубиком суть в тому, що якщо ми кинемо кубик багато разів поспіль, кожне число буде випадати пропорційно ймовірності виникнення події. І, оскільки всі шість чисел володіють однією і тією ж імовірністю, кожне число випаде однакову кількість разів. Крім того, чим більше кидків кубика, тим менше частка похибки цього твердження. Якщо кількість кидків прямує до нескінченності, то похибка прямує до нуля. Виходить, що якщо ми кинемо кістки мільйон разів, кожне число випаде приблизно 166 667 раз з урахуванням певної частки похибки.
Але що, якщо частотний розподіл відбувається неоднаково? Припустимо, одну грань кубика ми покрили шаром свинцю, тим самим змінивши баланс щільності. Імовірність того, що випаде число 1, тепер становить 50%, а ймовірність випадання інших п'яти чисел дорівнює 12,5%. Значить, число 1 випаде приблизно 500 тисяч разів, а інші числа – приблизно по 125 тисяч разів кожне. Повернемося тепер до гри в рулетку. Отже, у нас 37 осередків з номерами від 0 до 36. Частотний розподіл випадання чисел в рулетці, як і в ситуації з кубиком, однаковий. Це означає, що ймовірність випадання будь-якого числа в рулетці складає 1 до 37. Виграш переможця дорівнює 1 до 36. Значить, за кожну ставку по рублю з ймовірністю 1 до 37 ми отримаємо 36 рублів. Відповідно до закону великих чисел, якщо ми зіграємо в рулетку X раз, і, якщо кожен раз ми будемо ставити рубль на одне число, наш виграш складе:
36/37 * X – X =
X * (36/37 – 1) =
–1/37 * X
Ви вже, мабуть, зрозуміли, що мінус в цій формулі позначає ваш збиток і прибуток казино. Неважливо, на які числа ви ставите, формула залишається незмінною. Чим більше X, тим менше частка похибки формули. Коли кількість X невелика, похибка може бути істотною. Тож, якщо ви прийшли в казино, зробили пару ставок, виграли, пішли та не повернулися, казино зазнало збитків через вас. Але це все в теорії. У житті мало хто може зупинитися після виграшу; рулетка стає стилем життя. Гравець повертається, сподіваючись знову перемогти, і це входить в звичку. Кількість ігор зростає, похибка формули зменшується і, врешті-решт, гравець програє. Навіть якщо одиниці й покинуть казино після великого виграшу, більш азартні люди в пошуках удачі, як правило, не припинять спроби, а значить, гральний бізнес буде процвітати.
Зробимо ще одне зауваження. Відповідно до формули, зігравши тисячу ігор з гривневими ставками, гравець втрачає тільки 1/37 частину, тобто близько 27 рублів. Здавалося б, можна залишатися на плаву і продовжувати насолоджуватися грою. Але в реальному житті мало хто ставитиме по рублю в рулетці – людину губить власний азарт. Роблячи ризиковані ставки, гравець стикається з ситуацією, коли у нього недостатньо коштів, щоб відігратися. Це веде до банкрутства – відсутності коштів на продовження гри. Якби всі гравці були мільярдерами, вони могли б грати протягом довгого часу, втрачаючи при цьому тільки 1/37 частину своїх ставок. 1/37 – це приблизно 2,73%. У цьому полягає перевага казино перед гравцем. В американському варіанті рулетки, на відміну від європейського, колесо має два «зеро» (0 і 00). В такому випадку виграш казино становить вже 2 до 38, тобто майже 5,26%, що ще більше ускладнює умови гри.
Зрозуміло, можна робити ставки не на одне число рулетки, а відразу на 2 або 4, або навіть на цілу послідовність чисел одночасно. Однак така стратегія знижує ймовірність виграшу пропорційно, а значить, формула залишається незмінною. Казино завжди буде у виграші, його очікуваний прибуток можна обчислити за допомогою математичних підрахунків. У європейській рулетці він дорівнює 2,73% від ставок всіх гравців, в американській рулетці – 5,26%. В інших азартних іграх також існують формули для обчислення ймовірності й, відповідно, передбачуваного прибутку азартного закладу. Реальний прибуток казино перевищує розрахунки, тому що у людей просто не вистачає грошей на те, щоб відігратися – вони все програють.
Ось чому грою в казино неможливо забезпечити собі стабільний дохід. Але на ринку Форекс ситуація інша. Тут теж є події (підвищення або зниження котирувань валют) і ймовірність появи подій. Однак розподіл цих ймовірностей нерівномірний, і розробити точну математичну формулу для розрахунків неможливо. Однак ці ймовірності можна передбачити, і якщо належним чином використовувати такі інструменти, як технічний і фундаментальний аналіз, можна забезпечити собі стабільне джерело доходу.
В інших статтях ми з вами обговоримо, чому рух курсів валют, на перший погляд, хаотичний, можна передбачити. Тепер же просто скажемо, що джерело коливання котирувань – це дії людей (брокерів, дилерів, трейдерів). Якщо більшість з них купує валюту (тобто переважає «бичачий», висхідний тренд), то курс підвищується. Якщо більшість продає (тобто переважає «ведмежий», спадний тренд), курс падає. Якщо ви вчасно зможете визначити тенденцію ринку, ви отримаєте стабільний прибуток. Оскільки багато трейдерів на ринку Форекс використовують одні й ті ж інструменти для аналізу, вам просто потрібно слідувати за більшістю. Зверніть увагу, що під «більшістю» на Форекс в даній ситуації ми розуміємо не кількість трейдерів, а обсяг торгових угод. Великі операції на ринку валют здійснюють тільки досвідчені трейдери: дилери великих інвестиційних компаній, фондів і банків. Це люди, що володіють спеціальною освітою, багатим досвідом і високим рівнем знань. Щоб успішно торгувати на Форекс, вам слід навчитися імітувати модель поведінки цих людей на ринку валют.
Ось чому перш ніж почати торгівлю на ринку Форекс, слід ретельно вивчити цей ринок, а також інструменти, використовувані професіоналами для прогнозування його поведінки. Це єдиний спосіб досягти успіху!
Таким чином, як ви бачите, Форекс має мало спільного з рулеткою. Продовжуйте читати та вивчати інформацію, представлену на сайті, і з часом ви будете отримувати стабільний прибуток на ринку Форекс. Обсяг доходів залежить виключно від вас. Ваш успіх – в ваших руках!
