Ý tưởng về Chỉ báo Kỷ nguyên Bollinger (BB) tương tự như các bao MA, đã được thảo luận trong chương trước và được sử dụng để xác định các điểm mở vị trí tối ưu trên thị trường Forex và các thị trường tài chính khác. Khác với các bao MA, Bollinger Bands được áp dụng rộng rãi cho phân tích thị trường biến động.
Bollinger Bands biểu diễn hai đường cong hộp, đứng ở một khoảng cách nhất định từ đường MA. Tuy nhiên, khoảng cách này không cố định như trường hợp của các bao MA, mà bằng giá trị độ lệch chuẩn (mean square deviation), nhân với một hệ số cụ thể. Độ lệch chuẩn là một đại lượng toán học và là căn bậc hai của phương sai. Những khái niệm này liên quan trực tiếp đến lý thuyết xác suất và thống kê toán học, và phân tích chi tiết của chúng vượt ra ngoài giới hạn giáo dục trên cổng thông tin về Forex.
Các nền tảng giao dịch tự động vẽ Bollinger Bands, nhưng độc giả tò mò có thể làm quen với công thức tính toán [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation độ lệch chuẩn] thông qua liên kết này.
Công thức toán học cho việc vẽ Bollinger Bands là:
'
BB = MA ± k * stdDev,
'
trong đó MA là trung bình di động, stdDev là độ lệch chuẩn và k là hệ số độ lệch chuẩn.
Bất kỳ loại MA nào cũng có thể được sử dụng, nhưng thường sử dụng trung bình di động đơn giản. Theo lý thuyết xác suất, nếu trong cả hai hướng từ giá trị trung bình, các giá trị chặn, bằng với độ lệch chuẩn, được vẽ, không ít hơn 68,26% của các biến thể ngẫu nhiên sẽ trùng với đường hình thành. Nếu các giá trị chặn, bằng hai lần độ lệch chuẩn, được vẽ từ giá trị trung bình, không ít hơn 95,44% giá trị sẽ nằm trong khoảng này. Với độ lệch chuẩn ba lần, con số này tăng lên 99,73% giá trị. Những tuyên bố này đúng, nếu các giá trị có phân phối chuẩn, mà có thể áp dụng đến một mức độ nào đó trên thị trường Forex.
Khi hình thành Bollinger Bands, hệ số độ lệch chuẩn k bằng 2 thường được sử dụng nhiều hơn. Với hệ số bằng 2, khoảng 95% giá trị tất cả các mức giá vào trong khoảng giá, giới hạn bởi các đường cong. Bollinger Bands có thể được sử dụng trong thị trường biến động vì giá trị độ lệch chuẩn, là yếu tố chủ yếu trong xây dựng, tính đến tốc độ thay đổi giá. Để tính giá trị độ lệch chuẩn, cần chọn giá trị của giai đoạn đếm. Cùng một giá trị, như với hệ số trượt MA, thường được sử dụng. Chỉ báo Bollinger Bands có một số đặc điểm thú vị cho phân tích. Nếu giá biến đổi trong phạm vi ngang và không có xu hướng xác định trên thị trường Forex, điều này được gọi là "band squeeze" (kẹp giá). Nếu một xu hướng mới bắt đầu hình thành, các dải sẽ
bắt đầu di chuyển sang hai bên. Càng lâu các dải nằm trong phạm vi ngang, càng mạnh mẽ sự đứt gãy tiếp theo với xu hướng mới sẽ hình thành và càng nhanh các dải sẽ di chuyển ra xa nhau.
Đối với Bollinger Bands, mọi thứ được áp dụng cho các bao MA đều đúng. Điều đó có nghĩa là giá trị sẽ có xu hướng tiến về trung bình. Chạm và vượt qua đường cong trên cùng hoặc dưới cùng biểu thị sự độ lệch mạnh mẽ (quá nhiệt thị trường) và có thể đi kèm với chuyển động sửa lỗi về trung bình. Trong tình huống này, sự thu hồi thường không ít hơn so với phép đo MA. Ngoại lệ là khi trên thị trường có một xu hướng rõ ràng sau sự hòa trộn giá dài hạn trong phạm vi ngang. Trên biểu đồ, tình huống này được thể hiện bằng việc đưa các đường cong ra xa sau khi họ đứng yên trong một vị trí hẹp trong thời gian dài.
Nói chung, việc co rút của Bollinger Bands - hoặc xuất hiện của một cổ cổ nhất định - là một tín hiệu khá mạnh, tương ứng với sự thu hẹp mạnh mẽ của biến động giá và dễ thấy trên biểu đồ. Tình trạng co rút như vậy biểu thị vị trí bất thường trên thị trường và sẽ sớm hoặc muộn được theo sau bởi sự di chuyển mạnh mẽ với việc hình thành xu hướng tăng hoặc giảm mới.
Bollinger Bands hoạt động tốt trên mọi loại biểu đồ, từ biểu đồ theo phút đến biểu đồ theo ngày. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng vị trí, không nên dựa vào một chỉ báo duy nhất. Phán quyết luôn nên được hỗ trợ bởi một số chỉ báo. Càng sử dụng nhiều công cụ để dự báo biến động giá trên thị trường Forex, thì tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy.
Bollinger Bands biểu diễn hai đường cong hộp, đứng ở một khoảng cách nhất định từ đường MA. Tuy nhiên, khoảng cách này không cố định như trường hợp của các bao MA, mà bằng giá trị độ lệch chuẩn (mean square deviation), nhân với một hệ số cụ thể. Độ lệch chuẩn là một đại lượng toán học và là căn bậc hai của phương sai. Những khái niệm này liên quan trực tiếp đến lý thuyết xác suất và thống kê toán học, và phân tích chi tiết của chúng vượt ra ngoài giới hạn giáo dục trên cổng thông tin về Forex.
Các nền tảng giao dịch tự động vẽ Bollinger Bands, nhưng độc giả tò mò có thể làm quen với công thức tính toán [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation độ lệch chuẩn] thông qua liên kết này.
Công thức toán học cho việc vẽ Bollinger Bands là:
'
BB = MA ± k * stdDev,
'
trong đó MA là trung bình di động, stdDev là độ lệch chuẩn và k là hệ số độ lệch chuẩn.
Bất kỳ loại MA nào cũng có thể được sử dụng, nhưng thường sử dụng trung bình di động đơn giản. Theo lý thuyết xác suất, nếu trong cả hai hướng từ giá trị trung bình, các giá trị chặn, bằng với độ lệch chuẩn, được vẽ, không ít hơn 68,26% của các biến thể ngẫu nhiên sẽ trùng với đường hình thành. Nếu các giá trị chặn, bằng hai lần độ lệch chuẩn, được vẽ từ giá trị trung bình, không ít hơn 95,44% giá trị sẽ nằm trong khoảng này. Với độ lệch chuẩn ba lần, con số này tăng lên 99,73% giá trị. Những tuyên bố này đúng, nếu các giá trị có phân phối chuẩn, mà có thể áp dụng đến một mức độ nào đó trên thị trường Forex.
Khi hình thành Bollinger Bands, hệ số độ lệch chuẩn k bằng 2 thường được sử dụng nhiều hơn. Với hệ số bằng 2, khoảng 95% giá trị tất cả các mức giá vào trong khoảng giá, giới hạn bởi các đường cong. Bollinger Bands có thể được sử dụng trong thị trường biến động vì giá trị độ lệch chuẩn, là yếu tố chủ yếu trong xây dựng, tính đến tốc độ thay đổi giá. Để tính giá trị độ lệch chuẩn, cần chọn giá trị của giai đoạn đếm. Cùng một giá trị, như với hệ số trượt MA, thường được sử dụng. Chỉ báo Bollinger Bands có một số đặc điểm thú vị cho phân tích. Nếu giá biến đổi trong phạm vi ngang và không có xu hướng xác định trên thị trường Forex, điều này được gọi là "band squeeze" (kẹp giá). Nếu một xu hướng mới bắt đầu hình thành, các dải sẽ
bắt đầu di chuyển sang hai bên. Càng lâu các dải nằm trong phạm vi ngang, càng mạnh mẽ sự đứt gãy tiếp theo với xu hướng mới sẽ hình thành và càng nhanh các dải sẽ di chuyển ra xa nhau.
Đối với Bollinger Bands, mọi thứ được áp dụng cho các bao MA đều đúng. Điều đó có nghĩa là giá trị sẽ có xu hướng tiến về trung bình. Chạm và vượt qua đường cong trên cùng hoặc dưới cùng biểu thị sự độ lệch mạnh mẽ (quá nhiệt thị trường) và có thể đi kèm với chuyển động sửa lỗi về trung bình. Trong tình huống này, sự thu hồi thường không ít hơn so với phép đo MA. Ngoại lệ là khi trên thị trường có một xu hướng rõ ràng sau sự hòa trộn giá dài hạn trong phạm vi ngang. Trên biểu đồ, tình huống này được thể hiện bằng việc đưa các đường cong ra xa sau khi họ đứng yên trong một vị trí hẹp trong thời gian dài.
Nói chung, việc co rút của Bollinger Bands - hoặc xuất hiện của một cổ cổ nhất định - là một tín hiệu khá mạnh, tương ứng với sự thu hẹp mạnh mẽ của biến động giá và dễ thấy trên biểu đồ. Tình trạng co rút như vậy biểu thị vị trí bất thường trên thị trường và sẽ sớm hoặc muộn được theo sau bởi sự di chuyển mạnh mẽ với việc hình thành xu hướng tăng hoặc giảm mới.
Bollinger Bands hoạt động tốt trên mọi loại biểu đồ, từ biểu đồ theo phút đến biểu đồ theo ngày. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng vị trí, không nên dựa vào một chỉ báo duy nhất. Phán quyết luôn nên được hỗ trợ bởi một số chỉ báo. Càng sử dụng nhiều công cụ để dự báo biến động giá trên thị trường Forex, thì tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy.
